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中粮期货 试错交易:6月11革命逸事日市场观察
2019-06-11 09:05:53 | 来源:百度新闻 | 作者:

第一象限(杠杆象限)——节后商品普遍跳空 行情仍需耐心等待

今日商品指数上涨0.81%,工业品上涨1.31%,农产品下跌0.16%。

其中,

饲料板块下跌0.59%,下跌0.35%,谷物板块上涨0.12%,油脂板块上涨0.14%,有色板块上涨0.57%,软商板块上涨0.58%,建材板块上涨1.05%,煤炭板块上涨1.38%,化工板块上涨1.52%,原油板块上涨4.09%。

节前央行连续四日在公开市场进行了2100亿元的7天期操作,并在节后第一天继续进行300亿逆回购操作。不过鉴于日内800亿的逆回购到期,带来500亿元净回笼,使得短期流动性释放效果有所减弱。对市场带来的影响也相对温和。

节后第一天,商品多形成跳空走势。市场整体氛围偏多,而这其中工强农弱为日内呈现出的主基调。在节日期间,俄罗斯与沙特联合声明力挺油价,为国际原油价格带来了一丝喘息的机会,具体表现则是在原油连续下跌后,出现了两天较强势的反弹。这也是节后国内商品受到跳空影响的主要因素之一。不过,市场并没有因此而出现较好的操作信号。且因跳空所带来的市场多头氛围能够坚持多久,也伴随很强的未知性。建议投资者保持谨慎,避免盲目跟风,耐心等待行情企稳后逐步介入。

资金分析——节后资金继续回升 成交下滑仍待企稳

今日市场资金净流入10.66亿,较前一交易日增长0.92%,总沉淀更新至1173.72亿。其中黑色、化工、农产品、次主力板块分别流入4.96亿、1.34亿、2.25亿和2.11亿,较上一日分别增长1.41%、0.57%、1.09%和0.57%。节后首现全板块资金回流,各板块资金趋势有待进一步展开,继续看后市表现。

今日市场总成交2147.19万手,较前一交易日减少46.94%,活跃度直线下滑。其中黑色、化工、农产品、次主力板块分别回落44.83%、42.21%、49.95%和55.51%。节后首日均表现不佳,与节前形成了强烈反差。短期成交的急剧波动对市场交易情绪带来更多的是不利影响。企稳,为后市第一目标。

品种解析——节前震荡苹果破位 弱势不改唯有纸浆

金融期货——三大股指尾盘收涨 IC空单需耐心等待

今日日内反弹,尾盘小幅收涨。其中,IF()上涨1.07%报3591.8点;IH()上涨1.06%报2724.0点;IC()上涨0.58%报4658.0点。量仓方面,IF今日小幅减仓14手,减仓比例0.02%,资金流入2.48亿元,流入比例1.30%;IH今日小幅减仓999手,减仓比例2.38%,资金流出7712万元,流出比例1.15%;IC今日减仓4504手,减仓比例5.26%,资金大幅流出8.17亿元,流出比例4.51%。

海关总署公布中国5月进出口最新数据:中国5月出口总值2138.5亿美元,同比1.1%,预期-3.9%,前值-2.7%;5月进口总值1721.9亿美元,同比-8.5%,预期 -3.5%,前值 4%;5月贸易顺差416.5亿美元,预期顺差223亿美元,前值顺差138.4亿美元;1-5月累计,中国出口同比增0.4%,进口同比降3.7%。近期,中米贸易摩擦成为全球焦点,美国是我国第三大贸易伙伴,中米贸易总值为1.42万亿元,下降9.6%,占我国外贸总值的11.7%。与此同时,中国对欧洲、日本和韩国等国家的贸易规模扩大。可见,中米贸易摩擦对于贸易的影响并非不可控,我们的外需仍有一定的韧性。

国外环境发生变化,同时国内处于转型期,使得短期内A股走势承压,从而影响股指期货。我们对于股指的观点一直呈现连续性。上周四,IC下破周期价差,我们在报告中提示,IC空单后市可期。今日,股指整体反弹,IC盘中上破关键位,但是收盘价依旧处于关键位之下,处于周期价差之内。所以,IC的空单依旧可以关注,多单老仓设置好止损暂持,但是新仓建议先观望,等待风险更小的入场点。

《试错交易市场观察》的研究分析均源于独家全域资产管理模型。

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